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CV Ingénieur, Bac+5
en finance de marché
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Mis à jour le mardi 6 janvier 2009
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Voir les 22 annonces de stage de THOMSONREUTERS
Stage Thomson Reuters : Pricing et couverture des swaptions bermudan avec le modèle Hull & White
Réf 08/1641. La sociétéReuters Financial Software, éditeur de logiciels (500 personnes), est l'un des principaux centres de Développement du groupe Thomson Reuters, groupe mondial d'information financière, proposant des solutions technologiques performantes à destination du monde bancaire et boursier. Notre maîtrise de la technologie et des métiers de la finance de marché nous permet de fournir une offre complète de solutions, couvrant les différents aspects des activités du Front Office au Back Office: gestion de portefeuilles, gestion de risques, passage et gestion d'ordres, gestion de la trésorerie. Plus de 350.000 professionnels, répartis dans la plupart des grandes institutions financières de tous les pays, font aujourd'hui quotidiennement confiance à nos produits. Notre entreprise se caractérise par son environnement multiculturel, international, sa culture de l'autonomie et sa convivialité.2. Le sujet de stageLe stage se déroulera au sein de l'équipe Ingénierie Financière Adfin Analytics. Adfin Analytics une librairie de pricing et de couverture d'instruments financiers (Fixed Income, Crédit, Taux..)Le but de ce stage est d'utiliser et d'améliorer si nécessaire le modèle Hull & White de la librairie pour intégrer le Pricing et la Couverture des Swaptions Bermudan.Après une période de formation sur le modèle et son implémentation, le stage se déroulera selon le plan suivant:1.Ajout du Pricing des Swaptions Européennes et Bermudan2.Calcul des indicateurs de couverture (Grecs)3.Validation fonctionnelle et comparaison des résultats avec les modèles Black et BDT (Black-Dermon-Toy) 3.Niveau d'études et qualifications requisesEcole d'ingénieurs (Bac+5) ou Master 2 Universitaire de Mathématique avec une option finance -Calcul Stochastique-Finance de marché (Dérivés de Taux)-Langage de programmation : C++ -Anglais : Bon niveau-Travail en équipe, autonomie et esprit de synthèse et d'initiative 4. Durée du stage : 6 moisSi cette offre vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature par mailSite web : http://about.reuters.com/finsoft/
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