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CV Ingénieur, Bac+5
en finance de marché
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Mis à jour le mardi 6 janvier 2009
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Voir les 22 annonces de stage de THOMSONREUTERS
Stage Thomson Reuters : Calibration de la surface de volatilité locale et pricing des FX OPTIONS avec le modèle Dupire
Réf 08/1651. La sociétéReuters Financial Software, éditeur de logiciels (500 personnes), est l'un des principaux centres de Développement du groupe Thomson Reuters, groupe mondial d'information financière, proposant des solutions technologiques performantes à destination du monde bancaire et boursier. Notre maîtrise de la technologie et des métiers de la finance de marché nous permet de fournir une offre complète de solutions, couvrant les différents aspects des activités du Front Office au Back Office: gestion de portefeuilles, gestion de risques, passage et gestion d'ordres, gestion de la trésorerie. Plus de 350.000 professionnels, répartis dans la plupart des grandes institutions financières de tous les pays, font aujourd'hui quotidiennement confiance à nos produits. Notre entreprise se caractérise par son environnement multiculturel, international, sa culture de l'autonomie et sa convivialité.2. Le sujet de stageLe stage se déroulera au sein de l'équipe Ingénierie Financière Adfin Analytics. Adfin Analytics une librairie de pricing et de couverture d'instruments financiers (Fixed Income, Crédit, Taux, Options...)Le but de ce stage est d'une part d'améliorer la méthode numérique utilisée pour la calibration de la surface de volatilité locale avec le modèle Dupire, et d'autre part, de comparer et valider les résultats avec une méthode paramétrique fournie.Le stage se déroulera selon le plan suivant :1.Période de formation sur le modèle Dupire et l'implémentation du schéma numérique2.Recherche et amélioration de la calibration3.Validation et comparaison des résultats avec une méthode paramétrique et pricing des Fx Options avec le smile3. Niveau d'études et qualifications requisesEcole d'ingénieurs (Bac+5) ou Master 2 Universitaire de Mathématique avec une option finance.-Calcul Stochastique-Finance de marché (Options)-Langage de programmation : C++ -Anglais : Bon niveau-Travail en équipe, autonomie et esprit de synthèse et d'initiative 4. Durée du stage : 6 moisSi cette offre vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature par mailSite web : http://about.reuters.com/finsoft/
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